Uma Banda de Bollinger realmente marca um mercado Oversold Durante as últimas semanas, há uma série de notícias que impactaram positivamente o mercado de ações. Os relatórios de ganhos, as notícias alimentadas e as intervenções do BoJ levaram o comércio de risco mais alto e os principais índices de mercado surgiram. Este momento, no entanto, parece ter se movido muito mais rápido do que o habitual. Na verdade, vimos um ponto acima do desvio padrão de 2 Bollinger Band. Estou ouvindo os sussurros de overbought aqui mais uma vez. Mas a ação de preço não é baixa, pelo menos agora - e isso vem de um mal-entendido sobre como as Bollinger Bands funcionam. Bollinger Bands é um estudo de volatilidade adaptativa. Ele tenta englobar a maioria das ações de preço, e se ficarmos fora dessas bandas, isso geralmente indica que é necessária alguma reversão média. Sinais errados Mas a reversão média não tem que acontecer Esta é uma falha de muitos comerciantes novos que estão à procura do Santo Graal e não mantêm os indicadores em contexto. O que as bandas de bollinger são realmente boas é marcar ciclos de volatilidade - o que é um ciclo que muitos comerciantes novos faltam. Depois de ver a compressão Bollinger Band, o preço irá sair do equillibrium e veremos a expansão da volatilidade. Muitas vezes, o preço vai para fora das Bandas de Bollinger, mas é porque o BB atrasa o preço e foi por um período de volatilidade anterior. Na verdade, quando vemos a expansão do preço e da volatilidade, muitas vezes nos diz que a direção do movimento é sustentável. Heres the Evidence Woodshedder quantifica isso para nós com um estudo mostrando como aqueles que procuram reversão ao meio geralmente serão decepcionados: e mais uma vez se resume a isso: até que vejamos evidências reais de fraqueza, precisamos assumir que a tendência é Vai continuar. Steven Place é o fundador e comerciante principal em investingwithoptionsBollinger Bands Compressão Como comerciante, você quer ter várias estratégias em sua caixa de ferramentas para acomodar o mercado e as oportunidades que estão sendo fornecidas. A continuação da tendência segue estratégias e estratégias de consolidação são para mim as mais comuns. Neste artigo, vou compartilhar uma tendência seguindo a estratégia que eu aprendi no começo do meu início e estou ocupada em backtesting no momento. A estratégia de compressão Bollinger Band. Esta é uma estratégia simples, mas você ainda precisa manter as regras para evitar padrões fracos. Esta estratégia é puramente baseada na ação de preços e em um indicador. Bola de Bollinger (adicione Bollinger Band ao seu gráfico com desvio de 2 e 20 períodos). Basicamente, as áreas nos gráficos que exigirão nossa atenção são aquelas em que o preço está indo de lado e onde Bollinger Band está se compactando (perto um do outro) e paralelo, definindo a zona de compressão. Então, esperaremos uma interrupção da compressão (para cima ou para baixo) para ir longo ou curto e montar a onda. Para identificar uma área de compressão válida, você precisa: 8211 Amplificador de preço Bandas de Bollinger para ir de lado 8211 Bandas de Bollinger para estar próximas um do outro e plana Exemplo 1 Esta é uma compactação inválida porque mesmo que o preço seja compactado e contido em um alcance apertado, Bollinger Band não estão perto um do outro e não são planos (eles estão convergindo um para o outro). Quando em fase de compressão, nós anotaremos (e ajustaremos, se necessário) o alto e baixo no início da fase de compressão. Estes são o nível que queremos quebrar (a vela deve fechar acima ou abaixo) para considerar fazer uma negociação. No exemplo abaixo, a zona de compressão está contida entre as 2 linhas azuis, e a alta (em vermelho) e baixa (em verde) são anotadas. Então, vemos que o alto ficou quebrado (vela fechada acima) na vela marcada pela seta dando um sinal longo potencial. Sinal de entrada Para ir longo ou curto, aguardamos uma pausa de compressão alta ou baixa, com o Bollinger divergindo um do outro ao fechar a vela. No último exemplo, a vela marcada pela flecha quebrou para o lado oposto e Bollinger não está mais plana, encontrando ambas as condições para negociar. Variação 1 Se o preço quebrar não apenas a zona de compressão alta, mas também a alta velocidade anterior, considero isso um sinal mais poderoso (no momento em que negoço tanto como backtesting no primeiro par não revelou uma diferença significativa, mas vou verificar todas as figuras Novamente quando feito backtesting os outros pares e pode adaptar a estratégia para apenas tomar os sinais mais fortes com base nos resultados de backtesting). Tomando novamente o exemplo anterior, vemos que não só o preço quebrou a zona de compressão alta, mas também a alta anterior, tornando-se uma configuração mais forte. Pare a colocação Antes de entrar no comércio, queremos saber, pelo menos, onde nossa parada será (há Várias variações quanto aos alvos que discutiremos mais abaixo). Eu pessoalmente testei 8 canais de parada diferentes com base na vela de sinal (a vela que se desloca atualizada) e anterior alta e baixa. Você terá que testar para si mesmo e decidir qual o posicionamento da parada que você deseja usar (pode ser qualquer outro método que eu não tenha usado), dependendo do nível de risco que você está pronto para tomar (às vezes as paradas são inferiores a 50 Pips e outras vezes mais de 250 pips). Mas, curiosamente, as 8 paradas de canais que eu restabeleci foram todas lucrativas no final, mas em vários níveis. O mais lucrativo foi 5 vezes mais rentável do que o menos lucrativo. Colocação de destino Agora que sabemos onde colocamos nossa parada, só temos que decidir onde queremos colocar nossos objetivos, sair do mercado com nosso lucro. Aqui também estão disponíveis várias alternativas. Alguns irão, por exemplo, tirar proveito de um risco 1: 1 (ou mais) de risco para recompensa (se stop50 pips, eles colocam seu alvo com um lucro de 50 pips), enquanto outros comerciantes não definirão nenhum alvo, mas trilharão seus Pare ao longo do caminho até o preço reverter e acertar a perda de parada perdida. Outros comerciantes analisarão as curvas na Banda de Bollinger e tirarão o seu lucro quando as Bandas começarem a convergir um para o outro novamente depois de parar de ser 8220parallel8221 na direção da tendência. Aqui novamente, você terá que determinar suas regras de tomada de lucro com base em seus próprios testes, mas meus testes mostraram que uma combinação de ambos, que permitem a pricetrade correr e tirar algum proveito em um momento específico, foi a alternativa mais lucrativa. Dependendo do seu estilo de negociação e do seu plano de negociação, você só pode ter um sinal comercial de cada vez, mas como também há comerciante usando mais estilos e técnicas de negociação 8220advanced8221, também é possível com essa estratégia adicionar sua posição em determinadas condições e circunstâncias . Então, detalharei abaixo de 2 variações extras para esta estratégia de negociação que você pode testar e implementar se quiser. Variação 2. Pirâmide Sempre que você já esteja em um comércio, e um novo sinal aparecer na mesma direção que o seu comércio atual, você também pode negociar e aumentar sua exposição e posição nesse par, esperando colher mais pips e lucros pelo caminho. Uma coisa a ter em mente com esta variação é parar a colocação. Se um novo comércio for realizado, a parada de negociações já abertas será colocada na parada do novo comércio que está sendo feito (verifique as imagens abaixo). A vantagem dessa técnica é que você pode piramidar e adicionar lucros em cada novo comércio Com fortes tendências. Mas a desvantagem é que você também piramide perdas se o preço não virar a seu favor. Vou ilustrar isso com o seguinte exemplo. Let8217s imaginam que você já aguarda o EURUSD H1, seu comércio é de 20 pips em lucro e sua parada é de 30 pips no preço de compra do comércio 1 quando o par apresenta um novo sinal de compra que você tira o tamanho desse novo sinal É 30 pips. Você pega o comércio e, assim, move a parada do comércio 1 para parar a colocação do comércio 2. Então você tem uma parada de 30 pips no comércio 2 e agora apenas 10 pips param no comércio 1. O preço continua um pouco a seu favor antes de mudar de direção e Atingindo sua perda de parada, sua perda será então 30 pips no comércio 2 e 10 pips no comércio 1, portanto, -40 pips total. Se você quiser implementar essa variação, eu recomendo (voltar) testá-lo primeiro para determinar as regras que deseja implementar. Pessoalmente, eu tenho permissão para fazer um novo comércio na mesma direção somente se todas as posições curently abertas partem pelo menos no ponto Break Even, colocando-me em uma situação livre de risco para o novo comércio. Mas você escolhe e determina qual será sua regra. Variação 2. Cobertura Uma segunda variação avançada que pode ser usada com esta estratégia é também tomar sinal que vá contra sua posição atualmente aberta. Se você tiver um longo par, e aparecerá um sinal curto, você aceita (e vice-versa), aplicando as mesmas regras de parada e destino que você testou. Esta técnica também permite lucrar com o retracement ao seguir a tendência, mas tem a mesma desvantagem do que a técnica de piramide. Então, você quer certificar-se de que você (de volta) teste esta técnica também para determinar as regras que permitem que você se cubra. O modo mais avançado nesta estratégia é combinar piramide e hedging para maximizar os lucros (e também perdas se não for a seu favor). Variação 3. comércio com um viés Outra maneira de negociar essa estratégia é com um viés. Dependendo do seu prazo de negociação, você analisaria um período de tempo maior para determinar a tendência subjacente e, em seguida, apenas assumir negociações nessa direção em seu prazo de negociação e ignorar outros sinais. Por exemplo, se você trocar o H1, você analisaria o D1 e o H4 para determinar a tendência (let8217s dizem que está tendendo para cima) e apenas faça negociações nessa direção (então você só tomaria sinais longos). Conclusão Não é apenas sobre aprender uma estratégia e começar cegamente a negociá-la (se for pelo menos fazê-lo em uma conta demo e não com dinheiro real). Eu aprendi essa estratégia de outros comerciantes no DMTrading. fr, mas eu gastei uma quantidade significativa de tempo para testá-lo e ajustá-lo para atender meu estilo e determinar minhas próprias regras de engajamento com base nos resultados. Eu testei o USDCAD no H1 em 7 anos de dados históricos, mais de 250 negócios e demorou cerca de 57 horas. Mas trata-se de colocar o trabalho duro em testes para determinar suas próprias regras de negociação da estratégia, sabendo, com base nos resultados , Sua expectativa potencial, tanto em termos de lucros quanto de perdas (eu sei qual é a minha pior redução e a maior perda de perda naquela estratégia para USDCAD H1). Isso não me deixa louco ao ter 3 perdas seguidas ou a perder 250 pips em uma semana (porque sei que isso foi muito pior no meu backtesting) e confiar que, a longo prazo, a estratégia é lucrativa se (e somente se) eu Troque-o exatamente como eu o testei para produzir o mesmo resultado. Não hesite em me enviar um e-mail ou entrar em contato em mídias sociais se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre esta estratégia. Eu tentei explicar o melhor que pude. Martha Stokes: Melhorando Análise de Bandas de Bollinger Como usar Bandas de Bollinger para melhores ações de estoque As Bandas de Bollinger são uma excelente ferramenta para ajudar a desenvolver Habilidades de Reconhecimento de Padrões Espaciais, as habilidades visuais que todos os analistas técnicos especialistas têm. Para muitos comerciantes técnicos, tentando reconhecer a ação de preços laterais no início e como o preço se comportará durante esse padrão paralelo é a habilidade de análise número um que eles lutam para aprender. Ao adicionar as Bandas Bollinger aos seus gráficos de ações, você pode ter canais de expansão e contratação que revelam muito mais do que qualquer outro tipo de canal. Existe uma razão pela qual as Bandas Bollinger são as mais populares de todos os indicadores do canal. Seu criador, John Bollinger, CFA, CMT, projetou essas bandas únicas de forma a permitir que as bandas respondam e se movam com os próprios castiçais, além de se moverem com a tendência. Embora muitos comerciantes técnicos apliquem Bollinger Bands directamente ao gráfico de preços, eles também podem ser aplicados também a indicadores, o que muitas vezes revela aspectos do indicador que não são facilmente vistos sem as bandas. John Bollinger também escreveu várias variações das Bandas Bollinger, incluindo Bollinger Bandwidth, uma excelente versão das bandas a serem utilizadas quando o comerciante técnico prefere não ter as bandas no gráfico de preços, mas ainda precisa ver a compressão das bandas. Bollinger Bandwidth oferece o melhor dos dois mundos com padrões de expansão e contração sem interferir com a interpretação das próprias cartas de candelabro. Ele pode ser usado em um gráfico de linha ou histograma, dependendo das preferências técnicas do traderrsquos. Bollinger Bands B também é um excelente indicador para identificar padrões extremos que sinalizam uma significativa mudança de preço. Este indicador, e como melhor usar, será explicado em uma discussão posterior do gráfico de ações. A discussão de Todayrsquos é Bollinger Bands e Bandwidth combinados, de modo que os comerciantes técnicos podem decidir qual será o mais benéfico para seu estilo de negociação e parâmetros. Gráfico de ações Exemplo: Schlumberger LTD, SLB A SLB vem se movendo para o lado esquerdo, como lentamente, mas de forma constante, se moveu para cima desde janeiro. Os recuos leve e de curto prazo proporcionaram várias oportunidades de entrada à medida que a ação do preço foi comprimida e depois subiu de novo. As setas pretas apontam para a contração das Bandas de Bollinger. No entanto, o que é muito mais importante são as setas verdes, que apontam para o preço mantendo bem acima da linha do meio em 3 diferentes padrões laterais à medida que o estoque subiu. Isso revela um forte acréscimo de queda, apesar da falta de velas brancas de longa duração durante esse período. A enorme vela branca causada pela High Frequency Trading, HFT, na quarta-feira, 25 de junho foi o único ganho de preço de impulso forte e extraordinário em seu tamanho. Em janeiro, as Bandas Bollinger têm uma largura muito consistente, mais estreita do que o normal, que manteve mais velas acima da linha central do que abaixo, mostrando claramente o viés ascendente nesta formação inferior inferior, que é um novo padrão de fundo Dark Pool. A segunda compressão é mais apertada do que o fundo da base, e o estoque se move mais. A terceira compressão das Bandas Bollinger é significativamente mais estreita, indicando que o preço tornou-se muito apertado e compactado, um padrão comum antes de uma corrida repentina ou gap HFT. Abaixo está outro gráfico que mostra apenas a largura de banda de Bollinger e como essa variação das Bandas de Bollinger permite que o comerciante técnico veja não apenas os padrões de compressão nas Bandas de Bollinger, mas também os candelabros individuais e os possíveis sinais de entrada. As setas horizontais pretas mostram a largura de banda constante de Bollinger durante o fundo de base que é consistente com o acúmulo silencioso da piscina escura. O segundo conjunto de setas pretas mostra a primeira compressão das bandas. A terceira compressão forma mais baixo no gráfico indicador de largura de banda, o que mostra que esta compressão é significativamente mais apertada que a anterior. A entrada poderia ser feita em vários níveis durante essa compressão, permitindo um período de espera antes da corrida grande de um dia do HFT. O ligeiro mergulho na largura de banda em um nível muito mais alto indica o potencial de uma fuga. O uso da largura de banda permite que comerciantes técnicos que usem candelabros para ver não só a compressão das bandas, mas também os castiçais de forma clara e fácil. Esta é uma excelente combinação para aqueles que dependem de candelabros para entradas precisas e controladas. Bollinger Bands é um excelente indicador para comerciantes técnicos. Eles oferecem uma variedade de padrões, sinais e variantes, que permitem aos comerciantes técnicos a capacidade de entender melhor os padrões de preços e reconhecer mudanças na ação de preços antes de grandes movimentos e fugas. Como as Bandas Bollinger são um indicador de preço e tempo, empregando alguns indicadores de volume, juntamente com isso, é fundamental para um sucesso consistente ao usar esses indicadores. Os comerciantes técnicos devem sempre analisar o conjunto completo de dados da fita ticker. Preço, Quantidade e Tempo devem ser avaliados. O volume, expresso através dos indicadores de Quantidade, revelará a direção do movimento de fuga e momentum. As Bandas de Bollinger sozinhas não mostram a direção que o estoque levará, só que uma fuga é iminente. Top Advisors Corner contém amostras gratuitas de boletins de mercado interessantes de uma ampla variedade de autores profissionais. Novos artigos são publicados como eles são recebidos dos autores. Observe que solicitações de assinatura podem aparecer dentro desses artigos. Todas as opiniões expressas nestes artigos são apenas a opinião do autor dos artigos, e não da StockCharts. Os materiais contidos nesses artigos são propriedade do autor dos artigos e não podem ser publicados sem a permissão dos autores. Inscreva-se no Top Advisors Corner para ser notificado sempre que uma nova postagem for adicionada a este blog Aviso de direitos autorais: O conteúdo das publicações do Top Advisors Corner é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido ou retransmitido de forma alguma sem sua permissão por escrito. A distribuição de links para essas páginas é encorajada.
No comments:
Post a Comment